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量化交易员指南
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《波动率交易》本书梳理了基础的期权定价、波动率度量、对冲、资金管理以及交易评估等内容,并开发了基于布莱克- 斯科尔斯- 默顿的量化模型去度量波动率,这适用于几乎所有类型的金融工具。分析了不同历史波动率度量方法的优点和缺点。清楚展示了现实中波动率的表现,以及与标的资产的联系。阐述了在交易周期里预测波动率的方法。提供了确定对冲时点以及对冲数量的可行技巧。提供了头寸累积的方法以便减少对冲需求。
分享了如何通过交易规模提高收益的珍贵技巧,包括借鉴自期货交易和专业博彩的技巧。提供了评估交易活动的有力工具。囊括了关于影响交易决策的认知和情感偏差的最新研究,以及如何使之成为交易优势。刻画了经过时间检验的VIX期货、ETN和杠杆ETF交易策略。
提供了配套网站,包括有用的电子表格、计算不同时期波动率锥的模型以及仿真引擎。
加快发展我国金融期货期权等衍生品市场具有格外重要的意义。一是有利于进一步提升我国金融市场的资源配置效率。期货期权市场的发展,有利于提升基础资产市场的流动性和深度。二是助推我国利率和汇率市场化改革进程。三是有利于推动我国经济创新驱动,转型发展。
作者简介
(Euan Sinclair)
是一名拥有15年交易经验的期权交易员,擅长于量化交易策略的设计和执行。辛克莱目前是Bluefin Trading的一名专职期权交易员,基于自主开发的量化模型进行交易。辛克莱拥有布里斯托大学物理学博士学位。
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