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除了名义债券，美国固定的实际利率，还过通胀保值债券获得通让存财政部还出售通胀保值的实际利率是为它取决于通货膨胀率的变动。由于10年期国候责交易相对活跃，此处将10年期责收益率进行比较。美国例如，图3-3绘值债券和10年期债券的名义收益率。首先，显然2012年和2013年的通胀保值率)为负值。购买这些债券并持有至到期日并不意味着名义收益率为负，因为投资者根据通嗣。然而，令人尺讶的是，投资者愿意接受负实10年期美国名义国人未来10年通胀的预期。力下降的过程。但这胀率获得了额外的报际利率。其次，在这段时期的大部分时间债券。这

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类证券除了支付提供对通货膨胀率变动的补偿。因此，投资者通已知的，但名义利率是未知的，基通胀保值债券收益率与辐债可以衡量人贡关市场对制了2004一2017年10年期通胀保债券收益率〈10年期实际利的投资者肯定会经历购买名义收益率和通胀保值债券收益率之间的差距约为2%一一开始时多一点;结零。这表明，投资痢担忧减弱时，通胀预名义利率是如何跟踪账变化。从图3-3中可以清者在观察到此差距后，对未来通货担心经济会长期又回到接近晰地看出两条期衰退，乒2%的水平。最后，该图清楚地表明预期通胀的，名义利率的大部分变化随着预期通线之间的差距

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，即衡量预期通货脱胀率小于两条线自身上下波动的幅度。吉束时少一点。这代表投资膨胀率的预期在2左右。这种预期与大多数主要经济预测公司的预测结果一致，也与美联储的通胀目标一致。唯一例外的是2009年金融危机时期，当时预期通上座最低降全从而消除了通货朋胀。当6%5儿49%3%%1蚊一1%多中风品虹由从民内代人仆人代从~-10年期通账保值债券收益率-一10年期名义债券收益率图3-310年期通胀保值债券收益率与10年期名义债券收益率的”比较〈2004一2017年)回顾和3-4，可以看出在金融危机之后的整个时期内，期通胀率约为2%，短期国债的预期实际收益率为负。这种短其人期为抽的情况，很大程度上是由包括美联储在内的世界各国央行采取了激进的金融政策造成的。根据历史数据来看，这是反常的情况。例如，表3-4显示，在金融危机爆发前，1960一2007年期间国库券的平均类区站背光为上中，而在20082017年的金融危机之所，平均实际收益率为-1.32%。

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