债券投资实战1和2区别(债券投资实战2 下载)

本文节选自《债券投资实战2》电子版：

利收入国债效应总利差效应价差收益图3-2”Campisi模型的简化也例:Campisi模型的计算样例某个投资组合拥有初始本金1亿元，2020年11月20目成立。成立当天，你买入了两只债券:20附息国债03(200003)和20南电MTN008(102001080)。交易明细如下。日期2020-11-20债券简称20附息国债0320南电MTN008债券代码200003.IB102001080.I

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B起息日2020-03-052020-05-27到期晶2023-03-052025-05-27发行期限〈年)35票面利率2.24%2.70%持仓面值(万元)50005000买人汝价98.336995.3828买人收益率3.00纺3.83纺剩余期限2.294.52入期2.15694.0943凸度6.846521.3856对应期限国债收益率3.12%3.17%市值〈万元)49966258.2248

债券投资实验报告总结

346057.53和值〈包含付息)(万元)49906258.2248346057.53总市值(包含付息)(万元)收益率曲线的期限步长为0.01。98312315.75注:从Wind2020年11月20上日的国债到期收益率曲线中，找到对应的剩余期限(2.29年、4.52年)点上的收益率。从Wind中导出的国债到期资料来源:Wind。2020年11月20日当天，国债收益率曲线形态如图3-3所示。

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