期权期货及其他衍生产品frm(期权期货及其他衍生产品保值吗)

本文节选自《期权期货及其他衍生产品（原书第11版）》电子版：

念思考题3.1在什么情况下使用以下对冲:〈a)空头对冲:(b)多头对训。3.2列举3丰资金部经选择不对冲公司风险敞口的理由。3.3使用期货合约对冲会产生基差风险，这和句话的含义是什么?3.4当忽略每日结算时，最小方差对冲比率的公式如何根据3.7如何利用股指期3.6如何最小方差对冲比率的公式是什么?3.5变化以考虑每日结算?最小方兰对冲比率计算用于对冲的期货合约数量?货改变一个多元化投资组合的beta系数?3.8认为上自己擅长于挑选比市场表现更好的股票的投资者如何利用股指期货?3.9解释向前滚动对冲策略涉及什么。Y司使用期货合约对冲为什么会导致现金流问题，例如业。

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字re.10解释公练习题3.11什么3对训?一个完美对冲的后果一定比不完美对冲好吗?解释你的答人证?3.13假设某商品价格在每个季度中变化的标准猎为0.65，商品的期赁价格在每个季度中变化的标准差为0.81，两种价格变化之间的相关系数广0.8。这是3月期合约的最佳对鲁尼识入多今?其会义征人人么?3.14假设一家公司持有价值为2000万美元、beta值为1.2的股票组合。访公司起利用股指期贰来对证风险。股指期货的当前水平是1080，每一份期货合约以250美元乘以股指水平的价格交割。什么样的对冲林以使风险极小化?公司苦么做才可以将组合的beta代降低到0.6;3.1

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5交易所里玉米期货合约的交割月份包括3月、5月、7月、9月和12月。当对剖期限如下时，对剖者应选用哪种合约来进行对冲?(a)6月;，(b)7月;(c)1月。和成功地将未来交易的价格锁定在当前的现货价格上?解释你的答.17解释为什么空头对冲在基产意四个到地此强时，对证效二会改善;，当基差部想不到地基习时对冲效果会恶化。3.18假设你是一位向美国出口电子设备的日本公司资金部主管，讨论你将采用什么样的策略来对冲外汇风险，你将如何使用这一策略并获得其他高管的认可?3.19假设在第3.3节的例3-2中，公司选择的对训比率为0.8。这一选择将如何影响对冲的实施与结果。

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