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本文节选自《期权期货及其他衍生产品（原书第11版）》电子版：
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期权 期货及其他衍生产品(第11版)pdf
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期权期货及其他衍生产品11
eyMarkek,4thedn.NewYork:McGrawHill,2007概念思考题4.1解释LIBOR的确定过程，为什么该利率被停用了?4.2什么样的隔夜利率将取代LIBOR?4.3什么是再回购利率?4.4给出两个原因来说明为什么美国国债收益率会远低于其他几乎无风险的投资收益率。4.5对于资金借出方而言，哪一个利率更好:5%每年复利，5%每季度复利?4.6当利率R的复利频率为每年mn次，如何计算资金A的将来价值?4.7当利率R为连续复利，如何计算资金A的现值?4.8平价收益率是如何定义的?4.9什么是远期利率合约?应该如何定价?4.10对于远期利率和预期的未来即期利率而言，流动俩预期理论意味着什么?
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