【肥尾效应图解】class=alig

肥尾效应pdf

肥尾效应百度网盘

关于肥尾效应pdf下载的图片

选自《林园炒股秘籍》肥尾效应与黑天鹅区别 塔勒布

2.2.27 隐藏的尾部

假设K。为n个独立同分布随机变量样本的最大值，Kn=max (Xi Xo…
多) ，假设X分布的密度函数为爵(.)，我们可以将矩分解为两部分，在
Ko以上的部分为“隐藏矩”。

EX gajarr人 0(xJer
们 2

这里目是分布中可观察的部分的矩，而灰是隐藏部分的矩〈大于
K) 。格利文科-坎泰利定理告诉我们，此,0应该和X的分布无关。但是
这一条对高阶矩并不成立，所以科尔莫戈罗夫-斯米尔诺夫检验在这里
存在问题。2. 2. 28 ”影子矩

影子矩在本书中被称为通过“插入式”估计来求解的矩。它不是

肥尾效应知乎 塔勒布

直接用可观察的样本求均值，而是通过对分布参数进行最大似然估计

肥尾效应出版时间

〈如使用最大似然参数尾部指数 qi ) 得出影子均值。因为在肥尾条件
下直接可观察的样本均值存在偏差。2.2.29 尾部依赖

假设Xi和加是两个不一定为同分布类型的随机变量，假设
五二 (4 是RatoacpP， 也部
Fe (9g)=inffrs取:亚(x)演全 上必工人 可
以定义为，

和=limp(癌>人(>人) (2.11)

9计

下尾依赖的定义与此类似。

关于肥尾效应pdf下载的相关词