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肥尾效应和正态分布 塔勒布
肥尾效应和长尾效应
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2. 在外部存在某个“尾部”区域,当Xx E (一co, di ]或
Xe(人(oo时,天(xz)P(xz)。
3. 在中间存在某个“肩部”区域,当Ye (@ ,os 开XYe (da)
时,sp
黑天故问题: 我们可以看到,不仅仅是尾部事件会发生或尾部
事件重要,关键在于这些事件起到主导作用并且其概率无法被简单
计算,不存在任何可靠的估计方法。它告诉我们,黑天臣不一定来
自肥尾本身,问题可能源自对尾部事件的不完整评估。
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图4. 4尾部从哪里开始? 的尺度 数,使其变得随机(而
非固定) 可以获得越来越肥的尾部 和 分区 域会获得概率密度,而另
一些区域会失去概率密度。 中辐事和可人寿人 人
概率升高了。我们可以看到,ai和ai处发生隧穿,所 ”的合理起始位置是
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左边的ai和右边的aa。
和假设1-{o]是| 2 -9的名和。
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在图4. 4中,最终不同区域交点的数值为{-2. 13 o ,
-0.66o ,0.66o ,2.130]}。
对于对称守律尾分布〈如下所示) ,如果尺度为s,尾部指数为q
的学生T分布为:Il
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征一| |
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总的来说,尾部从哪里开始?
大。 “尾部 出现在2一3个标准差处。这源于我们的定义:分布的
哪一部分对尺度估计误差呈现出凸性。
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