【肥尾效应与黑天鹅区别】塔勒布肥尾效应epu

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选自《林园炒股秘籍》肥尾效应pdf下载

2.2 一般&特殊概念目录

下面是一些核心要点的定义〈可能和后面存在重复) 。2.2.1 过律类分布角

寺律类分布一般通过如下生存函数的性质来定义。假设随机变量X
属于右尾为“索律”的分布类，也就是，

了P(X>x)=Z(z)r (2.1)

更进一步看，会存在一个点，使得L(x) 趋向于极限的时候为常数
1，我们称它为“卡拉玛塔常数” (Karamata) ，该点也被称为“卡拉
玛塔点”。在该值之外，寺律尾可以通过希尔估计这样的标准方法来
拟合。该区域内的分布也被曼德博[162] [75]称为强帕累托法则。

对于分布左尾，上述规律类似。2. 2.2 大数定律〈弱)

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大数定律的标准形式如下，假设Xi, X2…台是独立同分布
人工 ) 的无限序列〈勒贝格可积)，且取( 龙，) = AL 《R管

有时可以放松独立同分布条件) 。样本均值
过, =工CR -+ 总 )会收全到期望值，对于1 一> oo ，

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这里方差有限并非必要条件〈不过各高阶矩的存在会加快收敛速
度) 。

强大数定律有需要时再做讨论。

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