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2.2.30 元概率
通过将变量随机化这样的技巧来比较两个不同的概率分布。或是
随机化某个参数以得到对应的分布，如看涨期权价格，VaR、CVaR等风
险指标，并检验结果分布的鲁棒性或凸性。2.2.31 动态对冲
标的为S，到期时间为T的欧式看涨期权C的收益可以通过如下动态
对冲的方法得到复制，在当前时间t和T之间，
本 了
区 王匡和rapoas (SS 四 5212)
我们将时间区间分成n个/人1， 这里的对冲比率2 是在
4+(-1Al时刻计算的，但是我们在股票上得到的是对冲时刻和
丰十八1之间的价格差。
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理论上，AA1 一》 (的时候会使上式收伍到确定性收藏。在高
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斯世界中，上式为伊藤-麦肯积分。
但在这里我们看到，在肥尾条件所伴随的渐进性质下，这样的动
态复制完全不可能实现。第一部分 “肥尾及其
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