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肥尾效应pdf

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选自《林园炒股秘籍》肥尾效应与黑天鹅区别塔勒布

2.2.17 随机化

将确定性变量随机化的方式有两种。〈i) 较为简单的二元方法;
《ii ) 通过更复杂的连续或离散分布实现。

Gi) 假设s为确定性变量，我们以双状态伯努利分布来进行随机
化〈入门级别) ，假定以概率p取sl，概率1-p取ss。该变换以psit (1-
D ss=s的形式保留了变量的均值s，当然，我们也可以通过相同的方式
保留变量的方差，等等

(ii) 我们可以使用一个完整的统计分布，双尾条件下一般是高
斯分布，单尾条件下一般是对数正态分布或指数分布〈很少会用寡律
分布) 。当s为标准差的时候，我们可以随机化s2，它变成了“随机波
动率”，该波动率的方差或标准差一般被称为“Vvol”。2.2.18 在险价值 (VaR) ，条件在险价值 CCVaR)

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ES (X)=ECXEe wo)

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或者反过来在正的定义域上，考虑X的正向尾部。
一般来说，参数k的预期损失为卫(苹|。x ) 。2. 2. 19 ”风险共担

风险共担是一种过滤机制，强迫做菜的后师品尝自己做的食物，
让他们暴露在自身问题的风险之中，这样一来就可以将危险分子驱逐
出去。能够“风险共担”的领域包括: 管道维修、牙齿诊疗、外科诊
疗、工程建造，这些领域的从业者以有形的工作成果被外界评估，在
职业生涯断送或破产的风险下从事职业活动。无法“风险共担”的领
域包括: 互相引用的学术界。学术领域的从业者只依赖同俐的相互评
估而非从真实世界中获得反馈。