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图6. 4 在密度一致的情况下，多元随机变量分布 (x，y，2z) 联合分布的顶
圆等高线。图6. 5 ”随机相关性产生的非椭圆联合分布，及在密度一致情况下的多元随机
变量分布 (x，y，z) 。

图6.6 ”带跳跃的历史走势; 图为一个肥尾过程的历史走势，其尾部事件服从
80/20法则，a =1. 13，也即30列维过程。图6.7 图为“大缓和”或“长期和平”的支持者脑海中所想，一个藩尾过程
的历史走势。

椭圆分布的主要性质是，在线性变化下是封闭的。正如我们在第
三章身高和财富的例子中看到的那样，椭圆分布意味着〈在双变量情
况下) ，尾部来自单一偏差的概率较低。

椭圆性与金融领域的主要理论缺陷 在投资组合构建和投资组合

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理论中，椭圆分布线性变换下的封闭性质为该领域提供了极佳的特性

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(实际上，如果分布的椭圆性不成立，整个投资组合理论将不复存
在) 。

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