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肥尾效应和正态分布

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选自《林园炒股秘籍》肥尾效应是什么意思

什么是肥尾效应? 事物影响分布相当平均，表现为正态分布，图
形尾部很薄， 相当不平均，则尾部很厚， 极端不平均，则尾部很肥。
简单地说，肥尾效应就是极少数决定绝大多数，比如 一句话顶一万
名;一个人对你一生的影响顶一万个人; 四天对你一生的影响胜过人
生四万天。芒格说，10只股票对巴菲特一生投资收益的贡献超过他所
有股票的总和。回顾美国股市过去112年，如果你错过了涨幅排名最高
的10个交易日，只是10个交易日，那么你在这112年接近5万个交易日
的总收益率就会减少2/3。为什么? 我们要大胆地假设，还要小心地求
证。真理只掌握在少数人手里，金融投资的真庄只蕴藏在少数图书
中。塔勒布的《黑天狼》和《反脆弱》阐述了“极少数极端事件的影
响超过绝大多数平常事件”这个金融投资的真诺及其应对之道，他的
《肥尾效应》又用统计模型和数据做了严密的量化分析。好运就像闪
电打下来时你必须在场，读到这三本书就是所有金融投资专业人士的
好运，这三本能顶一万本。

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尾部风险本来就是生活的一部分。每次暴风过后，人们往往用
“黑天狼”的标签将损失合理化，较少探究事件背后的统计性质。肥

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尾效应是塔勒布的理论基石。《黑天忽》为我们勾勒出极端风险的轮
廓，《反胞弱》提出了哲学上的应对之道，新书《肥尾效应》则是他
个人思想的数学提炼，与前作相比更直击本质。这本书大大提高了塔
勒布哲学体系的完备性。

一一叶展”艾方资产CE0

人类身高平均在1. 7米上下。围绕平均身高，越是极端高或极端
矮，人数就越少。这也是自然界大多数事物的规律。如果人金融市场也符合这样的规律，那么我们应该百年才看到一次腰斩级别下跌。但实
际上，这样的下跌仅仅在最近几十年就出现过数次: 80年代末日股泡
沫、2000年互联网泡沫、2008年金融危机、2015年中小盘股能市……

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看似百年难得一遇的小概率事件，却往往以超乎寻常的频率出现，这
就是肥尾效应。极端风险事件远比你想象的更容易出现，而这背后，
隐含着获利的机会。

一一银行螺丝钉《指数基金投资指南》 《定投十年财务自由》作者，

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“中国指数基金86人”之一，百亿投顾组合主理人

2016年，我在纽约大学的选修课上第一次见到塔勒布老师，和文
质彬彬的学界教授不同，其风格自成一派，狂全的性格和对传统金融
学的批判让人印象深刻。用他自己的话说，他是“交易员”而非“作
家”。他确实具备华尔街交易员的诸多性格特质，思维敏捷，言语犀
利，讽刺辛辣。敢于表达的背后是对规律的深入洞察。《肥尾效应》
通过大量的数学语言，以更清晰的方式梳理了肥尾分布的框架。对于
有一定数学基础的读者，这本书无须透过哲学隐喻、直达本质的表述
令人醋畅淋滴。

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一一戴国晨”艾方资产量化研究员，《肥尾效应》译者合著作者[1].

帕斯符尔。西里洛〈第十三章、第十五章和第十六章)
拉裴尔。杜阿迪(第十四章)

安德烈娅。丰塔纳里《第十三章)

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赫荣特。杰曼〈第二十五章)

唐纳德。杰曼 (第二十五章)

埃斯彭。豪格〈第二十二章)

Universa Investment基金团队《第二十三章)

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.蕴]引用的论文有[45，46，47，48，95，106，126，165，224，227，
228，229，231，232，233，234，243，244，245]

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